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Test Class Reference

Classe Test. More...

#include <Test.h>

List of all members.

Public Methods

 Test ()
 Constructeur. More...

 ~Test ()
 Destructeur. More...

void AndersonDarling (Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestAD, double &ADstat, double &ADrejet)
 Test d'Anderson-Darling. More...

void CramerVonMises (Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestCVM, double &CVMstat, double &CVMrejet)
 Test de Cramer-Von Mises. More...

void Exponentialite (Liste &Exces, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestExp, double &ADstat, double &ADrejet)
 Test d'exponentialité des Exces. More...

void TestETAsymptotique (Liste &L, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, double p, int &TestET, double &qChapET, double &qParam, double &BInf, double &BSup)
 Test ET sans bootstrap paramétrique. More...

void TestETBootstrap (Liste &L, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, double p, int NbEchantillon, int Simple, int &TestET, double &qET, double &qParam, double IC1[], double IC2[])
 Test ET avec bootstrap paramétrique. More...

void TestETPredictive (Liste &Donnees, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoiModele, Parametre &ParamLoiModele, double alpha, double p, int NbEchantillon, Parametre &ParamAPriori, Parametre &ParamAPosteriori, int WeibParamForme, double Binf, double Bsup, int &TestETPred, double &qETPred, double IC[])
 Test ET boostrap simplifié appliqué à la loi prédictive. More...

void TestGPDBootstrap (Liste &L, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, double p, int NbEchantillon, int Simple, EstimateurExtreme &GS, int MethodeGPD, int &TestGPD, double &qGPD, double &qParam, double IC1[], double IC2[])
 Test GPD avec bootstrap paramétrique. More...


Detailed Description

Classe Test.

Classe qui regroupe les différents tests centraux, tests ET et tests GPD.


Constructor & Destructor Documentation

Test::Test  
 

Constructeur.

Test::~Test  
 

Destructeur.


Member Function Documentation

void Test::AndersonDarling Liste   L,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
int &    TestAD,
double &    ADstat,
double &    ADrejet
 

Test d'Anderson-Darling.

Source : D'Agostino et Stephens : Goodness-of-fit Techniques Test d'adéquation de la partie centrale d'une distribution. La statistique de test varie selon les lois. lois possibles : Normale, Lognormale, Exponentielle, Weibull, Gamma.

Parameters:
L  (la liste de données) de type Liste.
NomLoi  (nom de la loi testée) de typa Loi.
P  (paramètre de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
TestAD  (paramètre de sortie) de type entier.
ADstat  (paramètre de sortie) de type double.
ADrejet  (paramètre de sortie) de type double.
Returns:
TestAD (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. ADstat (valeur de la statistique de test) de type double. ADrejet (valeur limite de rejet du test) de type double.
See also:
CramerVonMises(Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestCVM, double &CVMstat, double &CVMrejet)

void Test::CramerVonMises Liste   L,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
int &    TestCVM,
double &    CVMstat,
double &    CVMrejet
 

Test de Cramer-Von Mises.

Source : D'Agostino et Stephens : Goodness-of-fit Techniques Test d'adéquation de la partie centrale d'une distribution. La statistique de test varie selon les lois. lois possibles : Normale, Lognormale, Exponentielle, Weibull, Gamma.

Parameters:
L  (la liste de données) de type Liste.
NomLoi  (nom de la loi testée) de typa Loi.
P  (paramètre de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
TestCVM  (paramètre de sortie) de type entier.
CVMstat  (paramètre de sortie) de type double.
CVMrejet  (paramètre de sortie) de type double.
Returns:
TestCVM (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. CVMstat (valeur de la statistique de test) de type double. CVMrejet (valeur limite de rejet du test) de type double.
See also:
AndersonDarling(Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestAD, double &ADstat, double &ADrejet);

void Test::Exponentialite Liste   Exces,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
int &    TestExp,
double &    ADstat,
double &    ADrejet
 

Test d'exponentialité des Exces.

Source : thèse de Myriam Garrido p.84-85 Teste l'adéquation des Exces avec une loi exponentielle en utilasant le test d'Anderson-Darling.

Parameters:
Exces  (liste des Exces) de type Liste.
NomLoi  (nom de la loi testé : i.e. exponentielle) de type Loi.
P  (Paramètre de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
TestExp  (paramètre de sortie) de type entier.
ADstat  (paramètre de sortie) de type double.
ADrejet  (paramètre de sortie) de type double.
Returns:
TestExp (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. ADstat (valeur de la statistique de test) de type double. ADrejet (valeur limite de rejet du test) de type double.
See also:
AndersonDarling(Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, int &TestAD, double &ADstat, double &ADrejet);

void Test::TestETAsymptotique Liste   L,
Liste   Exces,
int    NbExces,
double    Seuil,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
double    p,
int &    TestET,
double &    qChapET,
double &    qParam,
double &    BInf,
double &    BSup
 

Test ET sans bootstrap paramétrique.

Source : thèse de Myriam Garrido p.15-19 Test d'adéquation de la queue de distribution à une loi donnée. Construction d'un intervalle de confiance, calcul d'un quantile paramètrique et vérification si celui-ci est dans l'intervalle.

Parameters:
L  (liste des données) de type Liste.
Exces  (liste des Exces) de type Liste.
NbExces  (nombre d'Exces) de type entier.
Seuil  (seuil des Exces) de type double.
NomLoi  (nom de la loi testée) de type NomLoi.
P  (paramètres de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
p  (niveau du risque où effectuer les calculs de qET et qParam) de type double.
TestET  (paramètre de sortie) de type entier.
qChapET  (paramètre de sortie) de type double.
qParam  (paramètre de sortie) de type double.
BInf  (paramètre de sortie) de type double.
BSup  (paramètre de sortie) de type double.
Returns:
TestET (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. qChapET (estimateur du quantile ET) de type double. qParam (estimateur du quantile d'ordre 1-p de la loi testée, calculé de façon paramétrique) de type double. BInf (borne inférieure de l'intervalle de confiance) de type double. BSup (borne supérieure de l'intervalle de confiance) de type double.
See also:
TestETBootstrap(Liste &L, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, double p, int NbEchantillon, int Simple, int &TestET, double &qET, double &qParam, double IC1[], double IC2[])

void Test::TestETBootstrap Liste   L,
Liste   Exces,
int    NbExces,
double    Seuil,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
double    p,
int    NbEchantillon,
int    Simple,
int &    TestET,
double &    qET,
double &    qParam,
double    IC1[],
double    IC2[]
 

Test ET avec bootstrap paramétrique.

Source : thèse de Myriam Garrido p.20-22 Test d'adéquation de la queue de distribution à une loi donnée. Version simplifiée (travail sur qET) et version intégrale (travail sur qET - qParam). Construction d'un intervalle de confiance, calcul d'un quantile paramètrique et selon la version utilisée vérification si qET ou qET - qParam est dans l'intervalle.

Parameters:
L  (liste des données) de type Liste.
Exces  (liste des Exces) de type Liste.
NbExces  (nombre d'Exces) de type entier.
Seuil  (seuil des Exces) de type double.
NomLoi  (nom de la loi testée) de type NomLoi.
P  (paramètres de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
p  (niveau du risque où effectuer les calculs de qET et qParam) de type double.
NbEchantillon  (nombre d'échantillons à simuler pour le bootstrap) de type entier.
Simple  (1 si version simplifiée, 0 si version intégrale).
TestET  (paramètre de sortie) de type entier.
qET  (paramètre de sortie) de type double.
qParam  (paramètre de sortie) de type double.
IC1  (paramètre de sortie) de type tableau de double.
IC2  (paramètre de sortie) de type tableau de double.
Returns:
TestET (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. qET (estimateur du quantile ET) de type double. qParam (estimateur du quantile d'ordre 1-p de la loi testée, calculé de façon paramétrique) de type double. IC1 (intervalle de confiance dans le cas de la version simplifiée) de type tableau de double. IC2 (intervalle de confiance dans la cas de la version intégrale) de type tableau de double.
See also:
TestETSimple(Liste &L, Liste &Exces, int NbExces, double Seuil, Loi NomLoi, Parametre &P, double alpha, double p, int &TestET, double &qChapET, double &qParam, double &BInf, double &BSup);

void Test::TestETPredictive Liste   Donnees,
Liste   Exces,
int    NbExces,
double    Seuil,
Loi    NomLoiModele,
Parametre   ParamLoiModele,
double    alpha,
double    p,
int    NbEchantillon,
Parametre   ParamAPriori,
Parametre   ParamAPosteriori,
int    WeibParamForme,
double    Binf,
double    Bsup,
int &    TestETPred,
double &    qETPred,
double    IC[]
 

Test ET boostrap simplifié appliqué à la loi prédictive.

Source : thèse de Myriam Garrido p.88-91

Parameters:
Donnees  (liste des données) de type Liste.
Exces  (liste des Exces) de type Liste.
NbExces  (nombre d'Exces) de type entier.
Seuil  (seuil des Exces) de type double.
NomLoiModele  (nom de la loi testée) de type NomLoi.
ParamLoiModele  (paramètres estimés de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
p  (niveau du risque où effectuer les calculs de qET de type double.
NbEchantillon  (nombre d'échantillons à simuler pour le bootstrap) de type entier.
ParamAPriori  (paramètres de la loi a priori) de type Parametre.
ParamAPosteriori  (paramètres de la loi a posteriori) de type Parametre.
WeibParamForme  (1 si Weibull paramètre de forme, 0 sinon) de type entier.
Binf  (borne inférieure de l'encadrement du paramètre de forme dans le cas de la loi de Weibull) de type double.
Bsup  (borne supérieure de l'encadrement du paramètre de forme dans le cas de la loi de Weibull) de type double.
TestETPred  (paramètre de sortie) de type entier.
qETPred  paramètre de sortie) de type entier.
IC  (paramètre de sortie) de type tableau de double;
Returns:
TestETPred (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. qETPred (estimateur du quantile ET pour la loi prédictive) de type double. IC (intervalle de confiance) de type tableau de double.

void Test::TestGPDBootstrap Liste   L,
Liste   Exces,
int    NbExces,
double    Seuil,
Loi    NomLoi,
Parametre   P,
double    alpha,
double    p,
int    NbEchantillon,
int    Simple,
EstimateurExtreme   GS,
int    MethodeGPD,
int &    TestGPD,
double &    qGPD,
double &    qParam,
double    IC1[],
double    IC2[]
 

Test GPD avec bootstrap paramétrique.

Source : thèse de Myriam Garrido p.91-95 Test d'adéquation de la queue de distribution à une loi donnée. Version simplifiée (travail sur qGPD) et version intégrale (travail sur qGPD - qParam). Construction d'un intervalle de confiance, calcul d'un quantile paramètrique et selon la version utilisée vérification si qGPD ou qGPD - qParam est dans l'intervalle.

Parameters:
L  (liste des données) de type Liste.
Exces  (liste des Exces) de type Liste.
NbExces  (nombre d'Exces) de type entier.
Seuil  (seuil des Exces) de type double.
NomLoi  (nom de la loi testée) de type NomLoi.
P  (paramètres de la loi) de type Parametre.
alpha  (niveau du test) de type double.
p  (niveau du risque où effectuer les calculs de qET et qParam) de type double.
NbEchantillon  (nombre d'échantillons à simuler pour le bootstrap) de type entier.
Simple  (1 si version simplifiée, 0 si version intégrale).
GS  (estimateur du couple gamma/sigma) de type EstimateurExtreme.
MethodeGPD  (1 = HW, 2 = EMV, 3 = Hill, 4 = HillG, 5 = Zipf) de type entier.
TestGPD  (paramètre de sortie) de type entier.
qGPD  (paramètre de sortie) de type double.
qParam  (paramètre de sortie) de type double.
IC1  (paramètre de sortie) de type tableau de double.
IC2  (paramètre de sortie) de type tableau de double.
Returns:
TestGPD (1 si accepté, 0 sinon) de type entier. qGPD (estimateur du quantile ET) de type double. qParam (estimateur du quantile d'ordre 1-p de la loi testée, calculé de façon paramétrique) de type double. IC1 (intervalle de confiance dans le cas de la version simplifiée) de type tableau de double. IC2 (intervalle de confiance dans la cas de la version intégrale) de type tableau de double.


The documentation for this class was generated from the following files:
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