#include <Graphique.h>
Public Methods | |
Graphique () | |
Constructeur. More... | |
~Graphique () | |
Destructeur. More... | |
void | CalculCoordonnees (Loi NomLoi, Liste &L, Parametre &P, enum Mode TraceMode, int NbIter) |
Calcul de coordonnées. More... | |
void | CalculMoments (Loi NomLoi, Parametre &P, double &moyenne, double &ecartype) |
Calcul des moments théoriques. More... | |
double | CalculEstimParNoyau (int taille, double hn, double x, int ChoixDensite) |
Calcul l'estimateur par noyau pour une donnée. More... | |
void | CalculEstim (Loi NomLoi, int taille, EstimateurClassique &E) |
Calcul le ou les estimateurs de la loi supposée Nomloi. More... | |
void | Histogramme (Liste &Histo) |
Calcule les effectifs par classe. More... | |
void | CalculExces (int NbExces, int Taille, Liste &Exces, double &Seuil) |
Construit la liste des Exces. More... | |
void | QQPlot (Liste &Exces, int NbExces, Parametre &P, Loi NomLoi, Liste &QQ) |
Calcule les points du QQ-Plot. More... | |
void | CalculTheta1Theta2 (Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, double PExp, int AvisExpert, double QMaxExpert, double p1, double p2, double SigmaET, double SigmaETTransforme, double &BinfBeta, double &BsupBeta, int WeibParamForme, double &Theta1, double &Theta2, double &WeibTheta1, double &WeibTheta2) |
Calcul de l'intervalle de variation du paramètre aléatoire. More... | |
void | ParamLoiAPriori (double Theta1, double Theta2, double WeibTheta1, double WeibTheta2, int WeibParamForme, char Confiance[81], double Eps, Parametre &P) |
Construit les paramètres des lois a priori. More... | |
void | ParamLoiAPosteriori (Loi NomLoi, Parametre &ParamAPriori, Parametre &ParamLoiModele, int Taille, int WeibParamForme, Parametre &ParamLoiAPosteriori) |
Construit les paramètres de la loi a posteriori. More... | |
void | ParamLoiPredictive (Liste &L, Loi NomLoi, Parametre &P, Parametre &ParamGammaAPriori, int WeibParamForme, Parametre &PPredictive) |
Construit les paramètres des lois prédictives. More... | |
void | QuantilesRegBayesienne (Liste &OrdreQuantiles, int Taille, int NbExces, double Seuil, double SigmaET, int AvisExpert, double Theta1, double Theta2, Loi NomLoiHypothese, Parametre &ParamLoiHypothese, Parametre &PPredictive, int Simulees, Loi NomLoiSimulation, Parametre &VraiParamLoiSimulation, Parametre &ParamEstimesLoiSimulation, int WeibParamForme, double QMax, double BinfBeta, double BsupBeta, Liste &QuantilesEstimesLoiHypothese, Liste &QET, Liste &QuantilesPredictive, Liste &QuantilesVraieLoi, Liste &QuantilesVraieLoiEstimee, Liste &GrilleFDRWeibullForme, Liste &GrilleDensite, Liste &GrilleSTAP) |
Calcul des différents quantiles de la régularisation bayésienne. More... | |
double | LoiPostWeibullForme (double x, Parametre &P, double BinfBeta, double BsupBeta) |
Calcul de la loi a posteriori pour la régularisation bayésienne sur un modèle Weibull paramètre de forme. More... | |
double | LoiPredWeibullForme (double x, double c1, Parametre &P, double BinfBeta, double BsupBeta) |
Fonction donnant une valeur de la densité de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. More... | |
void | DensiteLoiPredWeibullForme (Liste &Grille, Parametre &P, double BinfBeta, double BsupBeta, double &FactNormalisation) |
Crée une grille de points de la densité de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. More... | |
double | EstBay (double x, Parametre &P, double BinfBeta, double BsupBeta) |
Estime un Theta pour le calcul de la fonction de répartition de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. More... | |
void | FDRLoiPredWeibullForme (Liste &Grille, Parametre &P, Liste &GrilleDensite, double Theta1, double BinfBeta, double BsupBeta, double FactNormalisation, int L1, int L2, int L3, int L4, double M1, double M2, double M3, double B) |
Construit une grille de points de la fonction de répartition de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. More... | |
void | DistanceCVM (Loi NomLoi, Liste &GrilleFDRWeibullForme, int WeibParamForme, int Typetest, Parametre &ParamEstimes, Parametre &PPredictive, double CVMRejet, double &DistancePred, double &DistanceModele, double &DistanceRejet) |
Distance de Cramer-Von Mises. More... | |
void | SimulPredictive (Liste &Donnees, Loi NomLoi, Parametre &ParamAPriori, Parametre &ParamAPosteriori, Parametre &ParamLoiModele, int Taille, double Binf, double Bsup, int WeibParamForme) |
Simulation selon la loi prédictive. More... | |
void | QQPlotGPD (Liste &Exces, int NbExces, double gamma, Liste &QQ) |
Calcul du QQ-Plot pour voir si le paramètre gamma proposé est bon. More... | |
void | PenteGamma (int NbExces, Liste &Droite, double &Pente) |
Mise en évidence par la pente la valeur de gamma (le paramètre de la loi GPD). More... | |
double | CalculMax () |
Donne le maximum de la Liste de Coordonnées. More... | |
double | CalculMin () |
Donne le miminum de la Liste de Cordonnées. More... | |
Public Attributes | |
Liste | Coordonnees |
Déclare une Liste de Coordonnées. More... |
Classe gérant des calculs destinés à être afficher graphiquement.
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Constructeur. Initialise (déclare) une Liste de coordonnées. |
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Destructeur. Détruit la Liste de coordonnées. |
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Calcul de coordonnées. Construit une liste en calculant, pour tous les éléments de la liste L d'entrée, la valeur de la densité, ou de la fonction de répartition, ou de la fonction quantile, ou par simulation, de la loi Nomloi de paramètre P.
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Calcul le ou les estimateurs de la loi supposée Nomloi. Construit la liste des estimateurs d'un jeu de données en supposant qu'il provienne d'une loi Nomloi, après les avoir calculés par la méthode du maximum de vraisemblance.
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Calcul l'estimateur par noyau pour une donnée. fn(x) = (1/n) * somme(1,n)[ Kn(x - Xi) ]. Avec Kn(x) = (1/hn) * K(x/hn). Où K est une densité. On a le choix entre une densité Normale(0,1) et 0.75*(1-x²) pour x dans [-1,1].
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Construit la liste des Exces. Détermine le Seuil en recherchant l'élément (Taille - NbExces) dans la liste triée. Retiens les éléments qui vérifient le critère X(i) - Seuil > 0 où X(i) est un élément de la liste.
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Donne le maximum de la Liste de Coordonnées.
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Donne le miminum de la Liste de Cordonnées.
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Calcul des moments théoriques. Calcule la moyenne et l'écart-type de la loi Nomloi de paramètres P.
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Calcul de l'intervalle de variation du paramètre aléatoire. Source : thèse de Myriam Garrido p.62-65 S'utilise pour la régularisation bayésienne. Transformation de l'information a priori en contrainte sur Theta.
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Crée une grille de points de la densité de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. Source : thèse de Myriam Garrido p.66-69 Utilisée lors du calcul des quantiles prédictifs pour la loi de Weibull paramètre de forme. Utilise la fonction qrombWeibForme pour évaluer l'intégrale.
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Distance de Cramer-Von Mises. Source : thèse de Myriam Garrido p.71 Donne la distance de Cramer-Von Mises pour la loi prédictive et le modèle initial.
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Estime un Theta pour le calcul de la fonction de répartition de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. Source : thèse de Myriam Garrido p.66-69 Utilisé par la fonction qrombWeibForme, appelée par FDRLoiPredWeibullForme.
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Construit une grille de points de la fonction de répartition de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. Source : thèse de Myriam Garrido p.66-69 Utilisé lors du calcul des quantiles prédictifs par QuantilesRegBayesienne.
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Calcule les effectifs par classe.
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Calcul de la loi a posteriori pour la régularisation bayésienne sur un modèle Weibull paramètre de forme. Source : thèse de Myriam Garrido p.66-69 Utilisée par la fonction qrombWeibForme pour calculer un facteur de normalisation en vue du calcul de la grille de densité prédictive.
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Fonction donnant une valeur de la densité de la loi prédictive pour Weibull paramètre de forme. Source : thèse de Myriam Garrido p.66-69 Utilisée par la fonction qrombWeibForme pour calculer la grille de densité prédictive.
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Construit les paramètres de la loi a posteriori. Source : thèse de Myriam Garrido p.63-64 S'utilise pour la régularisation bayésienne pour la simulation des lois prédictives.
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Construit les paramètres des lois a priori. Source : thèse de Myriam Garrido p.63-64 S'utilise pour la régularisation bayésienne. Loi a priori : Gamma et Beta (Weibull paramètre de forme).
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Construit les paramètres des lois prédictives. Source : thèse de Myriam Garrido p.63-64 S'utilise lors de la régularisation bayésienne.
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Mise en évidence par la pente la valeur de gamma (le paramètre de la loi GPD). En ordonnée : ln(X(n - kn + i - 1)). En abscisse : - ln(i / kn). |
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Calcule les points du QQ-Plot. Est appelée lors du test d'exponentialité.
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Calcul du QQ-Plot pour voir si le paramètre gamma proposé est bon. Généralisation du QQ-Plot exponentiel. En ordonnée : les excès ordonnés. En abscisse : (1/gamma)[(NbExces/i)^gamma - 1]
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Calcul des différents quantiles de la régularisation bayésienne. Source : thèse de Myriam Garrido p.63-65 Création d'une grille de valeur de la fonction de répartition d'une loi de Student approchée lorsqu'il s'agit d'une loi Normale ou Lognormale pour calculer les quantiles prédictifs. Création d'une grille de valeur de la fonction de répartition pour le calcul des quantiles prédictifs de la loi Weibull paramètre de forme.
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Simulation selon la loi prédictive. Source : thèse de Myriam Garrido p.63, p.70 Simulation sous forme de mélange. Retourne une liste de valeur issue de la loi prédictive du modèle choisi.
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Déclare une Liste de Coordonnées.
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