Main Page   Class Hierarchy   Compound List   File List   Compound Members   File Members  

EstimateurExtreme Class Reference

Classe EstimateurExtreme. More...

#include <EstimateurExtreme.h>

Inheritance diagram for EstimateurExtreme:

EstimateurClassique List of all members.

Public Methods

 EstimateurExtreme ()
 Constructeur. More...

 ~EstimateurExtreme ()
 Destructeur. More...

 MomentsPonderesHW (Liste &Donnees, int Taille)
 Estime le couple (gamma,sigma) par la méthode des Moments Pondérés de Hosking et Wallis. More...

 EMV (Liste &Donnees, int Taille, EstimateurExtreme &GSInit, bool &MaxIterAtteint, bool &Erreur)
 Estime le couple (gamma,sigma) par la méthode du maximum de vraisemblance. More...

 Hill (Liste &Donnees, int NbExces, int Taille, double Seuil)
 Estime (gamma,sigma) avec l'estimateur de Hill. More...

 HillGeneralise (Liste &Donnees, int NbExces, int Taille, double Seuil)
 Estime (gamma,sigma) avec la méthode de Hill généralisée. More...

 Zipf (Liste &Donnees, int NbExces, int Taille, double Seuil)
 Estime (gamma,sigma) avec la méthode d'Armelle Guillou. More...

 CalculGammaSigma (Liste &Donnees, int NbExces, int Taille, double Seuil, int Methode, bool &MaxIterAtteint, bool &Erreur)
 Estime (gamma,sigma) suivant une méthode donnée. More...

double QuantileGPD (double Seuil, double gamma, double sigma, int NbExces, double p, int Taille)
 Calcul un quantile avec le couple (gamma,sigma) estimé. More...


Detailed Description

Classe EstimateurExtreme.

Regroupe le calcul des estimateurs du couple (gamma,sigma) pour une loi GPD. Classe héritée de la classe EstimateurClassique.


Constructor & Destructor Documentation

EstimateurExtreme::EstimateurExtreme  
 

Constructeur.

EstimateurExtreme::~EstimateurExtreme  
 

Destructeur.


Member Function Documentation

EstimateurExtreme::CalculGammaSigma Liste   Donnees,
int    NbExces,
int    Taille,
double    Seuil,
int    Methode,
bool &    MaxIterAtteint,
bool &    Erreur
 

Estime (gamma,sigma) suivant une méthode donnée.

Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
NbExces  (nombre d'excès) de type entier.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
Seuil  (seuil des excès) de type double.
Methode  (1 = HW ; 2 = EMV ; 3 = Hill ; 4 = HillG ; 5 = Zipf) de type entier.
MaxIterAtteint  (oui si on a atteint le nombre maximum d'itération pour la calcul par EMV, non sinon) de type booléen.
Erreur  (vrai si la condition KSI < 1 / Max(Xi) n'est pas vérifié, faux sinon et ce pour le calcul par EMV) de type booléen.
Returns:
La liste des estimateurs. La liste des estimateurs. MaxIterAtteint, Erreur.

EstimateurExtreme::EMV Liste   Donnees,
int    Taille,
EstimateurExtreme &    GSInit,
bool &    MaxIterAtteint,
bool &    Erreur
 

Estime le couple (gamma,sigma) par la méthode du maximum de vraisemblance.

Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
GSInit  (gamma0 et sigma0 par Hosking et Wallis) de type EstimateurExtreme.
MaxIterAtteint  (oui si on a atteint le nombre maximum d'itération) de type booléen.
Erreur  (vrai si la condition KSI < 1 / Max(Xi) n'est pas vérifié, faux sinon) de type booléen.
Returns:
La liste des estimateurs. MaxIterAtteint, Erreur.

EstimateurExtreme::Hill Liste   Donnees,
int    NbExces,
int    Taille,
double    Seuil
 

Estime (gamma,sigma) avec l'estimateur de Hill.

Source : thèse de Myriam Garrido p.93 Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
NbExces  (nombre d'excès) de type entier.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
Seuil  (seuil des excès) de type double.
Returns:
La liste des estimateurs.

EstimateurExtreme::HillGeneralise Liste   Donnees,
int    NbExces,
int    Taille,
double    Seuil
 

Estime (gamma,sigma) avec la méthode de Hill généralisée.

Source : thèse de Myriam Garrido p.93 Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
NbExces  (nombre d'excès) de type entier.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
Seuil  (seuil des excès) de type double.
Returns:
La liste des estimateurs.

EstimateurExtreme::MomentsPonderesHW Liste   Donnees,
int    Taille
 

Estime le couple (gamma,sigma) par la méthode des Moments Pondérés de Hosking et Wallis.

Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
Returns:
La liste des estimateurs.

double EstimateurExtreme::QuantileGPD double    Seuil,
double    gamma,
double    sigma,
int    NbExces,
double    p,
int    Taille
 

Calcul un quantile avec le couple (gamma,sigma) estimé.

Source : thèse de Myriam Garrido p.94 quantile = Seuil + (sigma/gamma) * ((N*p/kn)^gamma - 1).

Parameters:
Seuil  (seuil des exces) de type double.
gamma  (1er paramètre estimé de la loi GPD) de type double.
sigma  (2ème paramètre estimé de la loi GPD) de type double.
NbExces  (nombre d'excès) de type entier.
p  (1 - p = ordre du quantile) de type double.
Taille  (taille de l'échantillon) de type double.
Returns:
quantile calculé d'ordre 1 - p.

EstimateurExtreme::Zipf Liste   Donnees,
int    NbExces,
int    Taille,
double    Seuil
 

Estime (gamma,sigma) avec la méthode d'Armelle Guillou.

Insere les résultats dans la liste des estimateurs.

Parameters:
Donnees  de type Liste.
NbExces  (nombre d'excès) de type entier.
Taille  (taille de l'échantillon) de type entier.
Seuil  (seuil des excès) de type double.
Returns:
La liste des estimateurs.


The documentation for this class was generated from the following files:
Generated on Mon Jan 27 16:41:14 2003 for EXTREMES by doxygen1.2.14 written by Dimitri van Heesch, © 1997-2002