La connaissance d'une information sur une expérience peut modifier l'idée qu'on se fait de la probabilité d'un évènement. La probabilité qu'il pleuve aujourd'hui est supérieure si le ciel est nuageux.
Interprétation : Le fait de savoir que est réalisé réduit l'ensemble des résultats possibles de à . A partir de là, seules les éventualités de ont une importance. La probabilité de sachant doit donc être proportionnelle à . Le coefficient de proportionnalité assure que l'application qui à associe est bien une probabilité, pour laquelle est l'évènement certain.
Point de vue fréquentiste : Si on admet la loi des grands nombres, la probabilité doit être vue comme une limite de fréquences expérimentales. Avec les notations du paragraphe précédent, (resp. ) est la fréquence expérimentale de (resp. ), et on a :
Une loi de probabilité conditionnelle est une loi de probabilité. En particulier, si et sont disjoints (incompatibles) alors :
L'idée intuitive d'indépendance de deux évènements est la suivante : et sont indépendants si le fait de savoir que se produit ou non ne modifie pas les chances de . Ou encore : sur un grand nombre d'expériences, la proportion des fois où s'est produit quand était réalisé est approximativement la même que quand il ne l'était pas.
Exemple :
: "La bourse de New-York est en hausse".
: "Il pleut à Paris".
Dire que et sont indépendants, c'est dire que la bourse de New-York est en hausse aussi souvent quand il pleut à Paris que quand il ne pleut pas.
En terme de fréquences, on écrira :
Attention. Il ne faut pas confondre indépendants et incompatibles. Pour deux évènements incompatibles on a . Deux évènements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants. Si l'un des deux se produit, l'autre ne peut pas se produire.
La définition d'indépendance se généralise de la façon suivante.
Dans les définitions que nous avons données jusqu'ici se trouve un cercle vicieux : Une probabilité est une limite de fréquences sur des expériences indépendantes . Deux évènements sont indépendants si la probabilité de leur intersection est le produit des probabilités.
Les deux notions de probabilité et d'indépendance sont donc indissociables, et en un sens impossibles à définir en pratique. Tout ce que l'on peut faire, c'est montrer la cohérence de leurs définitions. Une probabilité étant donnée pour les évènements observables à l'issue d'une expérience aléatoire, cette probabilité est bien limite de fréquences expérimentales quand la même expérience est répétée indépendamment. C'est la loi des grands nombres, que nous démontrerons plus loin. La question d'existence de "vraies" suites d'expériences indépendantes est beaucoup plus difficile. Nous l'aborderons, sans la résoudre, dans le chapitre suivant.